Meine Erfahrung ist die, dass Wolle zwar auch nass warm halten. Aber nur, wenn kein Wind vorhanden ist. Dann muss der Stoff recht dick werden, damit der Wind nicht durch kommt und dann hast du das Problem, dass das Zeug nicht mehr in sinnvoller Zeit trocknet.
Daher hab ich außen immer etwas Wasser- und Winddichtes. Dann kommt man mit einer dünnen Lage Stoff aus, der dann auch wieder halbwegs schnell trocken ist.
Sandalen (Teva, etc) trocknen zwar schnell, wärmen aber erstmal nicht. Auch da wirst du dann noch zusätzliches brauchen, was den Wind abhält.