@Radix
Es wäre schön, wenn Du eine konkrete Verbindung angibst. So kann ich nur raten.

Die Meldung "Weitere Anreise zur Station" erscheint, wenn man den Bahnhof wechseln muss. Bspw. Umstieg von Budapest-Keleti nach Zuglö. Die Bahnhöfe liegen rund zwei Kilometer auseinander.

Es wird nicht bei allen Verbindungen ein Bahnhofswechsel vorgeschlagen.
Gruß, Gerd